TRADER SYSTEM REVIEW 01 / 07
交易系統完整度判斷。
檢查交易是否能說明、執行、驗證。
00 / 前置理解
先確認，你正在解決什麼問題。
影響你對交易風險與目標的解讀。
01 / 交易骨架
把一筆交易說清楚。
確認六種狀態下的交易想法，是否能被他人理解。
02 / 評分項目
交易系統
把交易想法變成可重複執行的規則。
策略
市場、商品、級別、時段與策略類型是否明確？
進場
是否有明確進場條件與不進場條件？
止損
止損是否代表交易假設失效？
止盈
是否有完整出場系統，而不是只靠感覺？
一致性
是否會臨場更換交易理由？需要最近交易紀錄。
03 / 評分項目
資金風控
先限制最壞情況，才有資格談放大。
單筆風險
每筆最多虧多少，是否能在下單前算出？
日／週／月風控
何時停止交易？是否有明確上限？
倉位模型
是否根據止損距離與波動計算倉位？
加減碼與套保
是否有明確加碼、減碼與套保規則？
連虧與極端事件
如何處理連虧、跳空、插針與當機？
報酬合理性
目標是否與風險匹配，而非追逐不切實際的報酬？
04 / 評分項目
統計驗證
用證據區分策略問題與偶然結果。
樣本數
是否有足夠的同策略樣本？
績效數據
勝率、盈虧比、期望值與回撤是否清楚？
回測／前測
是否有驗證，而不是只靠看圖感覺？
市場環境分類
策略適合什麼盤？不適合什麼盤？
錯誤分類
虧損原因是否可以分類？
失效條件
何時停用策略？
05 / 評分項目
交易執行
讓每一筆交易都留下可以回看的證據。
紀錄完整度
交易紀錄是否足以復盤？
規則遵守率
最近交易有多少符合規則？
交易成本
是否納入手續費、滑價與點差？
情緒管理
情緒、睡眠與連虧後是否停手？
消息處理
重大消息前後如何處理？
復盤頻率
是否固定復盤並產生修正？
06 / 評分項目
迭代能力
知道何時調整，也知道何時不要亂改。
市場結構
是否能定義趨勢、盤整、突破與反轉？
級別使用
多級別是否有明確分工？
波動率
波動是否影響止損、倉位與頻率？
策略版本
策略修改是否有版本與對照？
07 / 最後檢視
確認目前的交易狀態。
請依目前實際狀況，勾選以下項目。
優先處理
先確認交易安全與基本執行條件。
補足規則與紀錄
讓交易想法留下可以檢查的依據。
完成驗證與準備
確認系統能面對不同環境，並支持下一階段。
REFERENCE / 等級表
分數是結果，等級是目前能承擔的程度。
先建立安全底線與基本紀錄。
目前位置已有交易想法，但規則與證據不足。
系統完整，可以持續追蹤與改善。
具備統計、風控、紀律與迭代能力。